|
Ön Koşul
|
-
|
|
Ders Dili
|
Türkçe
|
|
Dersin Sorumlusu
|
Harun Baldemir, PhD
|
|
Dersi Verenler
|
-
|
|
Ders Yardımcıları
|
-
|
|
Kaynaklar
|
K1 - Ross, S. M. (2011). An elementary introduction to mathematical finance. Cambridge University Press.
K2 - Ders Notları
|
|
Yardımcı Kitap
|
YK1 - Wilmott, P., Howson, S., Howison, S., & Dewynne, J. (1995). The mathematics of financial derivatives: a student introduction. Cambridge university press.
YK2 - Lamberton, D., & Lapeyre, B. (2007). Introduction to stochastic calculus applied to finance. CRC press.
|
|
Dersin Amacı
|
Temel finansal bilgileri kazandırmak ve finansal piyasalarında kullanılan modelleri tanıtmak. Bu modellerin teorik açıklamalarını vermek ve modellerin nasıl değiştirebileceklerini göstermek.
|
|
Dersin İçeriği
|
Normal Rastgele Değişkenler, Brown Hareketi ve Geometrik Brownian Hareketi, Faiz oranları, Mevcut Değer Analizi, Arbitraj yoluyla Fiyatlandırma Sözleşmeleri ve Arbitraj Teoremi, Çok Dönemli Binom Modeli, Black ? Scholes Formülü, Beklenen fayda, Portföy Seçim Problemi, Riske Maruz Değer ve Riske Maruz Koşullu Değer, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli
|