ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Ders Tanımı
  • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
    Stokastik Süreçler I IST407 GÜZ 1+2 Z 6
    Öğrenme Çıktıları
    1-Tesadüfi değişken ve stokastik süreçler arasındaki bağıntı, durum uzayı, indis kümesi stokastik fonksiyon kavramlarını tanımlar.
    2-Sayma süreci, Wiener süreci, renewal süreç ve ödüllü yenileme sürecini yorumlar.
    3-Poisson süreci ve özelliklerinin teorisi ve güncel uygulamalarını analiz eder.
    4-Markov zinciri, stokastik matris ve çiftstokastik matrisi kurar.
  • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
  • EtkinlikKatkı Yüzdesi

    (100)

    SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
    Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
    Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
    Ödevler2021020
    Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
    Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
    Proje0000
    Laboratuar 0000
    Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
    Diğer 0000
    Toplam İş Yükü(Saat)   172
    Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
    Dersin AKTS Kredisi   6
  • Ders Akışı
  • Hafta Konular Ön Hazırlık
    1 Tesadüfi değişken ve stokastik süreç kavramlarının tanımını Ders Notu
    2 Durağan süreç, bağımsız artımlı süreç ve homojen süreçler Ders Notu
    3 Sayma süreci, Bernoullisüreci,Geometriksüreç,Wienersüreci,yenileme süreci ve ödüllü yenileme süreci Ders Notu
    4 Poisson süreci, beklenen değeri, varyansı ve kovaryansı Ders Notu
    5 Poisson sürecinin özellikleri Ders Notu
    6 Poisson sürecinin özellikleri 2 Ders Notu
    7 Poisson süreci ile ilgili uygulamalar Ders Notu
    8 Ara Sınav
    9 Uygulama Ders Notu
    10 Kesikli parametreli, kesikli durum uzaylı Markov Zincirleri Ders Notu
    11 Geçiş olasılıkları, olasılık vektörü ve stokastik matris Ders Notu
    12 n-adım stokastik matrisin bulunma yöntemleri Ders Notu
    13 Chapman-Kolmogorov eşitliğinin bulunması ve uygulanması Ders Notu
    14 Dallanma süreçleri Ders Notu
    15 Dallanma süreçlerinde üreten fonksiyon, beklenen değer ve varyansın hesaplanması Ders Notu
    Ön Koşul -
    Ders Dili Türkçe
    Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tolga ZAMAN
    Dersi Verenler -
    Ders Yardımcıları -
    Kaynaklar 1. C.İnal, Olasılıksal Süreçlere Giriş.H.Ü. Yayınları, Ankara,1998. 2. H.Hsu, Probability, RandomVariables, Randomprocesses. Shaum`sOutlines Series, 1996.
    Yardımcı Kitap 3. S.M.Ross, IntroductiontoProbabilityModels, ElsevierScience, USA, 2003.
    Dersin Amacı Tesadüfi değişken kavramının genel hali olan stokastik süreçlerin durum uzayları ve indis kümelerine göre incelenmesi.
    Dersin İçeriği Stokastik süreçlere ait temel tanımlar. Poisson süreci ve özellikleri. Kesikli parametreli Markov Zincirleri
    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster