|
Kaynaklar
|
K-1)Tsay, R. S. (2005). Analysis Of Financial Time Series (Vol. 543). John Wiley & Sons.
K-2)https://www.tcmb.gov.tr
K-2)https://www.tuik.gov.tr
K-3)https://www.worldbank.org
K-3)https://www.msci.com
K-4)Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics For Finance. Cambridge University Press
K-5)Cont, R. (2001). Empirical Properties Of Asset Returns: Stylized Facts And Statistical İssues. Quantitative Finance, 1(2), 223-236.
K-6) Brooks, C., & Persand, G. (2001). Seasonality İn Southeast Asian Stock Markets: Some New Evidence On Day-Of-The-Week Effects. Applied Economics Letters, 8(3), 155-158.
K-7)Rozeff, M. S., & Kinney Jr, W. R. (1976). Capital Market Seasonality: The Case Of Stock Returns. Journal Of Financial Economics, 3(4), 379-402.
K-8)Aygören, H. (2005). IMKB`de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (25), 200-206.
K-9)Songül, H. (2010). Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Döviz Kurları Üzerine Uygulama. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, Ankara.
K-10)Cingoz, F., & Kendirli, S. (2019). Altın Fiyatları, Döviz Kuru Ve Borsa İstanbul Arasındaki İlişki. Finans Ekonomi Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Fesa), 4(4), 545-554.
|