|
Hafta
|
Konular
|
Ön Hazırlık
|
|
1
|
Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler
|
|
|
2
|
Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim
|
|
|
3
|
Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular
|
|
|
4
|
Finansta Regresyon Uygulamaları
|
|
|
5
|
Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi
|
|
|
6
|
ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar
|
|
|
7
|
Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller
|
|
|
8
|
Vektör Otoregresif Modeller
|
|
|
9
|
Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri
|
|
|
10
|
Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim
|
|
|
11
|
Panel Veri
|
|
|
12
|
Simülasyon Yöntemleri
|
|
|
13
|
Finansta Veri Madenciliği
|
|
|
14
|
Finans Alanında Ampirik Çalışmaların Yürütülmesi
|
|
|
Ön Koşul
|
-
|
|
Ders Dili
|
Türkçe
|
|
Dersin Sorumlusu
|
Doç.Dr. İbrahim Bozkurt
|
|
Dersi Verenler
|
-
|
|
Ders Yardımcıları
|
-
|
|
Kaynaklar
|
Nilgün Çil Yavuz. (2014). Finansal Ekonometri. Der Yayınları.
|
|
Yardımcı Kitap
|
Rachev, S.T., Et al, Financial Econometrics: From Basic to Advanced Modeling Techniques, John Wiley&Sons, 2007
Wang, Peijie, Financial Econometrics, Second Edition, Routledge, 2009
Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley, 2010
|
|
Dersin Amacı
|
Bu dersin amacı öğrencilere finans problemlerinin analizinde kullanılan temel ekonometrik yöntem ve teknikler ile ilgili detaylı bilgi sunmaktır.
|
|
Dersin İçeriği
|
Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler, Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim, Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular, Finansta Regresyon Uygulamaları, Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi, ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar, Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller, Vektör Otoregresif Modeller, Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri, Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim, Panel Veri, Simülasyon Yöntemleri, Finansta Veri Madenciliği, Finans Alanında Ampirik Çalışmaların Yürütülmesi
|
|
Program Yeterlilik Çıktıları |
Katkı Düzeyi |
|
1
|
Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını kavrar.
|
-
|
|
2
|
Bir kurum olarak bankaların genel işleyişini, bankalarda gerçekleştirilen faaliyetleri ve bankacılıkla ilgili kavramları bilir.
|
-
|
|
3
|
Bankacılık ve finans alanında karşılaşılan problemlere çözüm önerisi getirebilme becerisi kazanır.
|
3
|
|
4
|
Finansal piyasaların ve kuruluşların hukuki dayanakları hakkında bilgi sahibi olur.
|
-
|
|
5
|
Bir işletmenin finansal nitelikteki işlemlerini analiz eder ve yorumlar.
|
-
|
|
6
|
Finansal piyasalardaki riskleri belirler ve yönetir.
|
3
|
|
7
|
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak veri derleme, analiz etme ve değerlendirme becerisi kazanır.
|
5
|
|
8
|
Finansal ve iktisadi modelleri kurma, analiz etme ve yorumlama konusunda yetkin hale gelir.
|
5
|
|
9
|
Finans alanındaki teoriler ve yeni yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
|
4
|
|
10
|
Bağlı olduğu örgütün finansal yönetimini detaylı olarak değerlendirebilme ve bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenebilme yetisi kazanır.
|
-
|