|
Ön Koşul
|
-
|
|
Ders Dili
|
Türkçe
|
|
Dersin Sorumlusu
|
Doç.Dr. İbrahim Bozkurt
|
|
Dersi Verenler
|
-
|
|
Ders Yardımcıları
|
-
|
|
Kaynaklar
|
Nilgün Çil Yavuz. (2014). Finansal Ekonometri. Der Yayınları.
|
|
Yardımcı Kitap
|
Rachev, S.T., Et al, Financial Econometrics: From Basic to Advanced Modeling Techniques, John Wiley&Sons, 2007
Wang, Peijie, Financial Econometrics, Second Edition, Routledge, 2009
Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley, 2010
|
|
Dersin Amacı
|
Bu dersin amacı öğrencilere finans problemlerinin analizinde kullanılan temel ekonometrik yöntem ve teknikler ile ilgili detaylı bilgi sunmaktır.
|
|
Dersin İçeriği
|
Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler, Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim, Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular, Finansta Regresyon Uygulamaları, Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi, ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar, Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller, Vektör Otoregresif Modeller, Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri, Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim, Panel Veri, Simülasyon Yöntemleri, Finansta Veri Madenciliği, Finans Alanında Ampirik Çalışmaların Yürütülmesi
|